Deep unsupervised anomaly detection in high-frequency markets

Cédric Poutré, Didier Chételat et Manuel Morales

Article de revue (2024)

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Renseignements supplémentaires:	Groupe de recherche: Canada Excellence Research Chair in Data Science for Real Time Decision Making
Département:	Département de mathématiques et de génie industriel
Centre de recherche:	Autre
URL de PolyPublie:	https://publications.polymtl.ca/59396/
Titre de la revue:	Journal of Finance and Data Science (vol. 10)
Maison d'édition:	Elsevier
DOI:	10.1016/j.jfds.2024.100129
URL officielle:	https://doi.org/10.1016/j.jfds.2024.100129
Date du dépôt:	24 sept. 2024 16:18
Dernière modification:	25 sept. 2024 16:52

Citer en APA 7:	Poutré, C., Chételat, D., & Morales, M. (2024). Deep unsupervised anomaly detection in high-frequency markets. Journal of Finance and Data Science, 10, 100129 (18 pages). https://doi.org/10.1016/j.jfds.2024.100129
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