Cédric Poutré, Didier Chételat, Manuel Morales
Article de revue (2024)
Accéder à ce document
Lien externe
Libre accès au texte intégral chez l'éditeur officiel
Libre accès au texte intégral chez l'éditeur officiel
Renseignements supplémentaires:
Groupe de recherche: Canada Excellence Research Chair in Data Science for Real Time Decision Making
Département:
Unité de recherche:
Adresse URL de PolyPublie:
Titre de la revue
:
Journal of Finance and Data Science
(
vol.
10
)
Maison d'édition:
Elsevier
URL officielle:
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:59396
ORCID
Date du dépôt:
24 sept. 2024 16:18
Dernière modification:
14 oct. 2026 14:20
Citer en APA 7:
Poutré, C., Chételat, D., & Morales, M. (2024). Deep unsupervised anomaly detection in high-frequency markets. Journal of Finance and Data Science, 10, 100129 (18 pages). https://doi.org/10.1016/j.jfds.2024.100129
Statistiques
Dimensions
