Article de revue (2014)
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Texte
Résumé
The matrix Riccati equation that must be solved to obtain the solution to stochastic optimal control problems known as LQG homing is linearized for a class of processes. The results generalize a theorem proved by Whittle and the one-dimensional case already considered by the authors. A particular two-dimensional problem is solved explicitly.
Département:
Adresse URL de PolyPublie:
Titre de la revue
:
International Journal of Differential Equations
(
vol.
2014
)
Maison d'édition:
Hindawi
DOI:
URL officielle:
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:3632
ORCID
Date du dépôt:
04 févr. 2019 10:16
Dernière modification:
14 oct. 2026 10:42
Citer en APA 7:
Zitouni, F., & Lefebvre, M. (2014). Linearization of a matrix riccati equation associated to an optimal control problem. International Journal of Differential Equations, 2014, 1-7. https://doi.org/10.1155/2014/741390
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