Foued Zitouni et Mario Lefebvre
Article de revue (2014)
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Abstract
The matrix Riccati equation that must be solved to obtain the solution to stochastic optimal control problems known as LQG homing is linearized for a class of processes. The results generalize a theorem proved by Whittle and the one-dimensional case already considered by the authors. A particular two-dimensional problem is solved explicitly.
| Sujet(s): |
2950 Mathématiques appliquées > 2950 Mathématiques appliquées 3000 Statistique et probabilité > 3007 Processus stochastiques |
|---|---|
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3632/ |
| Titre de la revue: | International Journal of Differential Equations (vol. 2014) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/2014/741390 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/2014/741390 |
| Date du dépôt: | 04 févr. 2019 10:16 |
| Dernière modification: | 27 sept. 2024 11:26 |
| Citer en APA 7: | Zitouni, F., & Lefebvre, M. (2014). Linearization of a matrix riccati equation associated to an optimal control problem. International Journal of Differential Equations, 2014, 1-7. https://doi.org/10.1155/2014/741390 |
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