Article de revue (2016)
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Abstract
The problem of optimally controlling a standard Brownian motion until a fixed final time is considered in the case when the final cost function is an even function. Two particular problems are solved explicitly. Moreover, the best constant control as well as the best linear control are also obtained in these two particular cases.
Mots clés
stochastic control, Wiener process, best linear control.
| Sujet(s): | 2950 Mathématiques appliquées > 2950 Mathématiques appliquées |
|---|---|
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| Organismes subventionnaires: | CRSNG / NSERC |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3608/ |
| Titre de la revue: | Archives of Control Sciences (vol. 26, no 3) |
| Maison d'édition: | Sciendo |
| DOI: | 10.1515/acsc-2016-0021 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1515/acsc-2016-0021 |
| Date du dépôt: | 15 janv. 2019 12:14 |
| Dernière modification: | 05 avr. 2024 12:07 |
| Citer en APA 7: | Lefebvre, M. (2016). Optimal and Suboptimal Control of a Standard Brownian Motion. Archives of Control Sciences, 26(3), 383-394. https://doi.org/10.1515/acsc-2016-0021 |
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