HFT Data Visualization

Le trading à haute fréquence (HFT, pour “High Frequency Trading”) est un type de trad- ing basé sur des infrastructures à haut débit. Les machines de trading génèrent d'énormes quantités de messages de trading difficiles à explorer pour les chercheurs financiers et les traders. Les outils de visualisation des données financières se concentrent généralement sur la gestion de portefeuille et l'analyse des relations entre le risque et le rendement. Outre la relation risque-rendement, il existe d'autres caractéristiques qui attirent les chercheurs financiers comme la liquidité1 et les événements de mouvements rapides des indicateurs de marché. Les chercheurs HFT peuvent extraire ces caractéristiques des données HFT car elles montrent tous les détails des mouvements du marché. Dans ce mémoire, nous pro- posons une méthodologie de visualisation, que nous appelons HFTViz, conçue pour aider les chercheurs en données financières à explorer l'ensemble de données HFT fournies sur le marché d'échange NASDAQ. HFTViz fournit un tableau de bord complet visant à faciliter l'exploration des données HFT. HFTViz propose un design à deux niveaux. Premièrement une vue d'ensemble du marché à une date précise. Deuxièmement, après avoir sélectionné quelques actions à étudier en détail, la visualisation fournit également une vue détaillée des messages de trading, des volumes de trading et des mesures de liquidité. Nous évaluons la méthodologie proposée en réalisant une études de cas regroupant cinq experts du domaine, dans laquelle nous illustrons l'utilisabilité de HFTViz.