An optimal control problem for a wiener process with random infinitesimal mean

Mario Lefebvre, Abderrrazak Moutassim

Communication écrite (2017)

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Résumé

We consider a stochastic optimal control problem for one-dimensional diffusion processes with random infinitesimal mean and variance that depend on a continuoustime Markov chain. The process is controlled until it reaches either end of an interval. The aim is to minimize the expected value of a cost criterion with quadratic control costs on the way and a final cost. A particular case with a Wiener process will be treated in detail. Approximate and numerical solutions will be presented.

Mots clés

Département:
Département de mathématiques et de génie industriel
Organismes subventionnaires:
NSERC / CRSNG
Adresse URL de PolyPublie:
https://publications.polymtl.ca/44556/
Nom de la conférence:
International Workshop on New Approaches to Study Complex Systems
Lieu de la conférence:
Messina, Italie
Date(s) de la conférence:
2017-11-27 - 2017-11-28
Titre de la revue :
Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali ( vol. 97 , no S2 - A1 )
DOI:
10.1478/aapp.97s2a1
URL officielle:
https://doi.org/10.1478/aapp.97s2a1
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:44556
ORCID
Date du dépôt:
18 avr. 2023 15:02
Dernière modification:
14 oct. 2026 13:57
Citer en APA 7:
Lefebvre, M., & Moutassim, A. (novembre 2017). An optimal control problem for a wiener process with random infinitesimal mean [Communication écrite]. International Workshop on New Approaches to Study Complex Systems, Messina, Italie (9 pages). Publié dans Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 97(S2 - A1). https://doi.org/10.1478/aapp.97s2a1

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