Article de revue (2011)
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Abstract
Let Xt be a controlled one-dimensional standard Brownian motion starting from x ∈ (−d, d). The problem of optimally controlling X (t) until |X (t)| = d for the first time is solved explicitly in a particular case. The maximal value that the instantaneous reward given for survival in (−d, d) can take is determined.
| Sujet(s): |
2950 Mathématiques appliquées > 2950 Mathématiques appliquées 2950 Mathématiques appliquées > 2956 Optimisation et théories de commande optimale |
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| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3648/ |
| Titre de la revue: | International Journal of Stochastic Analysis (vol. 2011) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/2011/296259 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/2011/296259 |
| Date du dépôt: | 30 avr. 2019 13:36 |
| Dernière modification: | 07 avr. 2024 02:43 |
| Citer en APA 7: | Lefebvre, M. (2011). Maximizing the mean exit time of a brownian motion from an interval. International Journal of Stochastic Analysis, 2011, 1-5. https://doi.org/10.1155/2011/296259 |
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