Article de revue (2011)
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Texte
Résumé
Let Xt be a controlled one-dimensional standard Brownian motion starting from x ∈ (−d, d). The problem of optimally controlling X (t) until |X (t)| = d for the first time is solved explicitly in a particular case. The maximal value that the instantaneous reward given for survival in (−d, d) can take is determined.
Département:
Adresse URL de PolyPublie:
Titre de la revue
:
International Journal of Stochastic Analysis
(
vol.
2011
)
Maison d'édition:
Hindawi
DOI:
URL officielle:
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:3648
ORCID
Date du dépôt:
30 avr. 2019 13:36
Dernière modification:
14 oct. 2026 10:42
Citer en APA 7:
Lefebvre, M. (2011). Maximizing the mean exit time of a brownian motion from an interval. International Journal of Stochastic Analysis, 2011, 1-5. https://doi.org/10.1155/2011/296259
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