Article de revue (2011)
 Document en libre accès dans PolyPublie et chez l'éditeur officiel |
|
Libre accès au plein texte de ce document Version officielle de l'éditeur Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (1MB) |
Afficher le résumé
Cacher le résumé
Abstract
Let Xt be a controlled one-dimensional standard Brownian motion starting from x ∈ (−d, d). The problem of optimally controlling X (t) until |X (t)| = d for the first time is solved explicitly in a particular case. The maximal value that the instantaneous reward given for survival in (−d, d) can take is determined.
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3648/ |
| Titre de la revue: | International Journal of Stochastic Analysis (vol. 2011) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/2011/296259 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/2011/296259 |
| Date du dépôt: | 30 avr. 2019 13:36 |
| Dernière modification: | 27 sept. 2024 11:22 |
| Citer en APA 7: | Lefebvre, M. (2011). Maximizing the mean exit time of a brownian motion from an interval. International Journal of Stochastic Analysis, 2011, 1-5. https://doi.org/10.1155/2011/296259 |
|---|---|
Statistiques
Total des téléchargements à partir de PolyPublie
Téléchargements par année
Provenance des téléchargements
Dimensions
Actions réservées au personnel
|
Afficher document |
