Article de revue (2011)
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Abstract
Let X(t) be a controlled one-dimensional diffusion process having constant infinitesimal variance. We consider the problem of optimally controlling X(t) until time T(x) = min{T1(x),t1}, where T1(x) is the first-passage time of the process to a given boundary and t1 is a fixed constant. The optimal control is obtained explicitly in the particular case when X(t) is a controlled Wiener process.
| Sujet(s): | 1600 Génie industriel > 1600 Génie industriel |
|---|---|
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3647/ |
| Titre de la revue: | Journal of Control Science and Engineering (vol. 2011) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/2011/561347 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/2011/561347 |
| Date du dépôt: | 30 avr. 2019 13:20 |
| Dernière modification: | 28 sept. 2024 01:48 |
| Citer en APA 7: | Lefebvre, M. (2011). LQG homing in a finite time interval. Journal of Control Science and Engineering, 2011, 1-3. https://doi.org/10.1155/2011/561347 |
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