Article de revue (2012)
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Résumé
Optimal control problems for one-dimensional diffusion processes in the interval (d1, d2) are considered. The aim is either to maximize or to minimize the time spent by the controlled processes in (d1, d2). Exact solutions are obtained when the processes are symmetrical with respect to d∗ ∈ (d1, d2). Approximate solutions are derived in the asymmetrical case. The one-barrier cases are also treated. Examples are presented.
Département:
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Titre de la revue
:
International Journal of Stochastic Analysis
(
vol.
2012
)
Maison d'édition:
Hindawi
DOI:
URL officielle:
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:3643
ORCID
Date du dépôt:
30 avr. 2019 12:32
Dernière modification:
14 oct. 2026 10:42
Citer en APA 7:
Lefebvre, M., & Zitouni, F. (2012). General LQG homing problems in one dimension. International Journal of Stochastic Analysis, 2012, 803724 (15 pages). https://doi.org/10.1155/2012/803724
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