Mario Lefebvre
et Foued Zitouni
Article de revue (2012)
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Abstract
Optimal control problems for one-dimensional diffusion processes in the interval (d1, d2) are considered. The aim is either to maximize or to minimize the time spent by the controlled processes in (d1, d2). Exact solutions are obtained when the processes are symmetrical with respect to d∗ ∈ (d1, d2). Approximate solutions are derived in the asymmetrical case. The one-barrier cases are also treated. Examples are presented.
| Sujet(s): |
1600 Génie industriel > 1600 Génie industriel 1600 Génie industriel > 1601 Recherche opérationnelle et science de la gestion |
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| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3643/ |
| Titre de la revue: | International Journal of Stochastic Analysis (vol. 2012) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/2012/803724 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/2012/803724 |
| Date du dépôt: | 30 avr. 2019 12:32 |
| Dernière modification: | 28 sept. 2024 21:02 |
| Citer en APA 7: | Lefebvre, M., & Zitouni, F. (2012). General LQG homing problems in one dimension. International Journal of Stochastic Analysis, 2012, 803724 (15 pages). https://doi.org/10.1155/2012/803724 |
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