Article de revue (1996)
 Document en libre accès dans PolyPublie et chez l'éditeur officiel |
![[img]](https://publications.polymtl.ca/style/images/fileicons/text.png)
|
Libre accès au plein texte de ce document Version officielle de l'éditeur Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (205kB) |
Abstract
This paper deals with stochastic stability of systems with Markovian jumps arid Brownian motion. Mainly, we present sufficient conditions for quadratic stabilization of Ito type stochastic linear and nonlinear systems with Markovian jumps and Brownian motion using state feedback control. We also prove the guaranteed cost property of the proposed control strategy for the linear case.
Mots clés
Systems with Markovian jumps and Brownian motion; Stochastic Stability; Markov Process; Ito Differential Equation; Lyapunov Function.
| Sujet(s): | 2100 Génie mécanique > 2100 Génie mécanique |
|---|---|
| Département: | Département de génie mécanique |
| Organismes subventionnaires: | CRSNG/NSERC |
| Numéro de subvention: | OGP0036444 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3372/ |
| Titre de la revue: | Mathematical Problems in Engineering (vol. 3, no 2) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/s1024123x97000513 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/s1024123x97000513 |
| Date du dépôt: | 06 nov. 2018 13:19 |
| Dernière modification: | 09 avr. 2024 00:54 |
| Citer en APA 7: | Boukas, E.-K., & Yang, H. (1996). Stability of stochastic systems with jumps. Mathematical Problems in Engineering, 3(2), 173-185. https://doi.org/10.1155/s1024123x97000513 |
|---|---|
Statistiques
Total des téléchargements à partir de PolyPublie
Téléchargements par année
Provenance des téléchargements
Dimensions
Actions réservées au personnel
|
Afficher document |
