Stability of stochastic systems with jumps

El-Kébir Boukas, H. Yang

Article de revue (1996)

Accéder à ce document
Disponible
Libre accès au texte intégral dans PolyPublie et chez l'éditeur officiel
Version officielle de l'éditeur
Texte Texte • 205kB •

Résumé

This paper deals with stochastic stability of systems with Markovian jumps arid Brownian motion. Mainly, we present sufficient conditions for quadratic stabilization of Ito type stochastic linear and nonlinear systems with Markovian jumps and Brownian motion using state feedback control. We also prove the guaranteed cost property of the proposed control strategy for the linear case.

Mots clés

Organismes subventionnaires:
CRSNG/NSERC
Numéro de subvention:
OGP0036444
Adresse URL de PolyPublie:
Titre de la revue :
Mathematical Problems in Engineering ( vol. 3 , no 2 )
Maison d'édition:
Hindawi
OAI:
oai:publications.polymtl.ca:3372
ORCID
Date du dépôt:
06 nov. 2018 13:19
Dernière modification:
14 oct. 2026 10:41
Citer en APA 7:
Boukas, E.-K., & Yang, H. (1996). Stability of stochastic systems with jumps. Mathematical Problems in Engineering, 3(2), 173-185. https://doi.org/10.1155/s1024123x97000513

Statistiques

Total des téléchargements à partir de PolyPublie

Téléchargements par année

Provenance des téléchargements

Dimensions

Actions réservées au personnel

Afficher document
Afficher document