Article de revue (1996)
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Abstract
This paper deals with stochastic stability of systems with Markovian jumps arid Brownian motion. Mainly, we present sufficient conditions for quadratic stabilization of Ito type stochastic linear and nonlinear systems with Markovian jumps and Brownian motion using state feedback control. We also prove the guaranteed cost property of the proposed control strategy for the linear case.
Mots clés
Systems with Markovian jumps and Brownian motion; Stochastic Stability; Markov Process; Ito Differential Equation; Lyapunov Function.
| Sujet(s): | 2100 Génie mécanique > 2100 Génie mécanique |
|---|---|
| Département: | Département de génie mécanique |
| Organismes subventionnaires: | CRSNG/NSERC |
| Numéro de subvention: | OGP0036444 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/3372/ |
| Titre de la revue: | Mathematical Problems in Engineering (vol. 3, no 2) |
| Maison d'édition: | Hindawi |
| DOI: | 10.1155/s1024123x97000513 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1155/s1024123x97000513 |
| Date du dépôt: | 06 nov. 2018 13:19 |
| Dernière modification: | 04 avr. 2025 15:42 |
| Citer en APA 7: | Boukas, E.-K., & Yang, H. (1996). Stability of stochastic systems with jumps. Mathematical Problems in Engineering, 3(2), 173-185. https://doi.org/10.1155/s1024123x97000513 |
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